自己回帰モデル（ＡＲモデル：Auto-Regressive）は、Ｙtをt期、Ｙt-1をt-1期の分析対象系列値（売上等）、ｅtは誤差（Ｙt-1,Ｙt-2…で説明されない部分）、bはパラメータとするとt期の関係は次式で表される。
【Ｙt ＝ b1・Ｙt-1 + b2・Ｙt-2 + …+ ｅt】
この考え方の基本は「将来のＹは過去のＹによって説明されるとすることである」。
ＡＲ（１）と表示するモデルは、Yは１期過去のYにより説明される（Ｙt＝b1・Ｙt-1+ｅt）とするものであり、傾向変動が強い系列の場合に適合する。
ＡＲ（２）と表示するモデルは、Yは２期過去までのYにより説明される（Ｙt＝b1・Ｙt-1+b2・Ｙt-2+ｅt）とするものであり、循環変動が強い系列の場合に適合する。