自己回帰移動平均モデル（ＡＲＭＡモデル：Auto-Regressive Moving Average）は自己回帰モデル（ＡＲモデル）と移動平均モデル（ＭＡモデル）とをミックスしたものである。関係式は次式で表される。
（記号と考え方は[自己回帰モデル（ＡＲモデル）]、[移動平均モデル（ＭＡモデル）]を参照）
【Ｙt ＝ b1・Ｙt-1 + b2・Ｙt-2 + …+ ｅt - c1・ｅt-1 - c2・ｅt-2 + … 】
この考え方の基本は「将来のＹは過去のＹと過去の誤差によって説明されるとすることである」。 ＡＲＭＡ（p、q）と表示するモデルは、p次の自己回帰とq次の移動平均を持つものである。