ボックス・ジェンキンス法（Box-Jenkins Methododology）は、モデル作成・予測手順を次の三段階でを行う方法である。
① ＡＲモデル、ＭＡモデル、ＡＲＭＡモデル、ＡＲＩＭＡモデルの中から、自己相関係数や自己偏相関係係数をみて自己回帰の次数決定やデータの水平化を行いモデルを特定する
② 特定したモデルのパラメータを平均平方誤差が最小になるよう推定し、誤差を検討して妥当性を診断する （妥当と認められなければ、①に戻って別のモデルを特定する）
③ （妥当と認めれれば）モデルを予測に使用する